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Börsenlexikon
Gamma
Diese Kennzahl gibt die Sensitivität des Deltas bezüglich des Underlying-Kurses an. Es besteht eine hohe Delta-Elastizität im Bereich von am Geld (at the money) liegenden Optionsscheinen. Mathematisch drückt das Gamma das Verhältnis zwischen der Veränderung des Options-Deltas und der Veränderung des Aktienkurses aus.