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Schlagzeilen

Themen aus der Ausgabe 45/2018 (12. Dezember 2018):

Fundamentale Analyse - Schweiz
Verhaltener Ausblick für das Börsenjahr ‘19        

Nestlé
Unbeschadet durch die raue Börsensee     

Fundamentale Analyse - USA
Inverse Zinskurve löst Ausverkauf aus          

Starbucks
Anleger bleiben McDonald‘s treu

Fundamentale Analyse - Europa
2019: Black Swan Szenario

Bayer
Notoperation am offenen Herzen

 

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Delta, Delta-Faktor
Dieses Merkmal zeigt an, um wieviel sich der Optionsscheinpreis ändert, wenn sich der Underlying um eine Einheit verändert. Bei Put-Optionsscheinen liegt der Wertebereich zwischen 0 und ?1.
Bei Call-Optionsscheinen zwischen 0 und +1. Hat z.B. eine Kauf-Option ein Delta von 2, so steigt die Option um 2% bei einem 1%igen Preisanstieg des Basiswertes.


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